Société Générale : automates de trading de produits dérivés en salle de marché

Contexte

La salle de marché des produits dérivés souhaitait déployer des automates de trading afin de détecter les arbitrages appropriés, et d’être la première à déclencher les ordres sur le marché, afin d’avoir des plus-values et des performances financières optimales.

Besoin

Pour arriver à cela, elle recherchait un outil logiciel capable de :

observer tout changement sur les données du marché (cours, volatilité, …) de façon extrêmement rapide, et de façon incrémentale pour optimiser les performances
laisser la main aux experts métier, les traders, pour définir les critères d’arbitrage dans des règles métier, formulées dans un langage non technique
faire le lien entre les données du marché et ces règles, afin de déclencher les passages d’ordre dès que nécessaire.

Solution apportée

Nous avons proposé d’utiliser le « moteur de règles » ILOG Rules, et avons aidé à le paramétrer afin de l’intégrer aux flux de données temps réel d’une part, et aux API de passage d’ordre d’autre part. Les règles d’arbitrage, confidentielles, ont en revanche été mises en place par le client.

Référence Projet

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